Este artículo, escrito por Adrián Manz, fue publicado originalmente en la revista de junio de 2015 de Traders' Magazine.

  • Adrián Manz PhD, ha sido trader profesional de acciones durante 16 años. Es el autor de 2 libros de trading y publica el plan de trading de ingresos diarios, que es un plan nocturno de lo que va a hacer en los mercados al día siguiente en traderinsight.com

Los ciclos del mercado nos proporcionan oportunidades en todas las fases de la liquidez. Las mayores posibilidades son evidentes cuando la expansión de rango-y-volumen (XRV) impulsa al precio de una acción rápidamente al alza o la baja. Los movimientos XRV se producen cuando las instituciones han motivado a sus traders a comprar, o a liquidar, grandes posiciones en renta variable. Las acciones que se operan en esos momentos abruman a la oferta o la demanda, empujando al precio con un movimiento direccional rápido al alza (en el caso de compra) o a la baja (en el caso de la venta). El patrón gráfico XRV resultante proporciona a los operadores la oportunidad de sacar provecho de la actividad institucional, que se extiende a lo largo de varias sesiones de negociación.

Identificando formaciones de expansión de rango-y-volumen (XRV)

La capacidad de detectar la actividad institucional ha hecho que el XRV sea la piedra angular del trading del autor durante los últimos 16 años. Es fácil encontrar en los gráficos de precios diarios, los soportes y techos intradía que nos indican de forma fácil e intuitiva dónde colocar nuestro control de riesgos. El límite de pérdidas lo situaremos por fuera de una clara formación de soportes y resistencias en gráfico de 5 minutos. Los objetivos también son fáciles de detectar y se colocarán normalmente en la resistencia diaria (para operaciones a largo), o en el soporte (a corto). Hay dos tipos de patrón gráfico XRV y pasamos a describir en primer lugar la configuración de Tipo 1.

Patrón XRV tipo 1

El primer patrón gráfico XRV ocurre cuando un movimiento tendencial retrocede y luego rompe en la dirección de la tendencia.

Las reglas para una entrada a largo de tipo 1 son las siguientes:

1. Una acción está en tendencia alcista y retrocede.
2. Se produce una ruptura del retroceso en el extremo de las últimas 10 sesiones, preferiblemente con un fuerte volumen.
3. La compra a largo se produce en la siguiente sesión, 0,10 dólares por encima de la barra de XRV en la dirección de la ruptura.
4. Cierre al final del día, o en el objetivo superior de la resistencia diaria, o tras saltar el límite de pérdidas.

Las reglas para una venta a corto son las siguientes:

1. Una acción en tendencia bajista tiene un rally
2. Se produce una ruptura en el extremo de las últimas 10 sesiones, preferiblemente con un fuerte volumen.
3. La entrada a corto se produce en la siguiente sesión 0,10 por debajo de la barra de XRV en la dirección de la ruptura.
4. Cierre al final del día, o en el objetivo inferior del soporte diario, o tras saltar el límite de pérdidas.

Un ejemplo de formación a corto se puede observar en el reciente movimiento del Grupo Televisa (TV), y lo podemos ver en la Figura 1.
En base al movimiento de los precios mostrado en la Figura 1, los parámetros del plan de trading para TV el 27 de octubre 2014 fueron los siguientes:

• Venta a corto = 0,10 por debajo del mínimo de la barra XRV (corto en $ 32.69)
• Precio del límite de pérdidas = resistencia por encima de 0,05 en gráfico de 5 minutos-intradía (límite de pérdidas en 33,07 dólares).
• Objetivo = inflexión del apoyo diario (comprar para cubrir en 32,22 dólares). Una vez iniciada la operación, las normas de gestión de dinero se hacen cargo, y la posición prácticamente se maneja por sí mismo.

Hay 3 obstáculos que TV debe superar para salir sin pérdidas. El primero es que TV debe operar a menos del 50% de la distancia de la entrada al objetivo de ganancias. En ese momento, el límite de pérdidas se desplaza al punto de equilibrio. El segundo es que TV debe operar dentro del rango 0.10 del objetivo de ganancias. En este punto, el límite de pérdidas se desplaza a la baja hasta el 50% del objetivo.

El último obstáculo es el objetivo de ganancias. Cuando TV llega al objetivo, todas las acciones pueden estar cerradas, o sólo una parte, con un límite de pérdidas deslizante colocado en el equilibrio con el fin de proteger el beneficio latente. A efectos contables, registramos todas las acciones que se cerraron en el objetivo al llegar a él. En cuanto al límite de pérdidas, salimos de la operación de inmediato, si se alcanza el límite de pérdidas.

Como se representa en la figura 2, tras la entrada la operación intradía en TV llegó al nivel del 50% del objetivo en cuestión de minutos, moviendo el límite de pérdidas a la ruptura. Cuando se alcance la zona de 0,10 al objetivo, se mueve el límite de pérdidas a 32,46 dólares. Así se bloquea el beneficio y se crea una posición libre de riesgo. Cuando el objetivo alcanzó 32,22 dólares, se cerró la posición. El beneficio fue de 0,47 dólares por acción.

Patrón XRV tipo 1


Toda información publicada en TRADERS’ es únicamente para fines educativos. No pretende recomendar, promocionar o de cualquier manera sugerir la eficacia de cualquier sistema, estrategia o enfoque de trading. Se recomienda a los traders que realicen sus propias investigaciones, desarrollo y comprobaciones para determinar la validez de un concepto para el trading. El trading y la inversión conllevan un alto nivel de riesgo. Cualquier persona con la intención de operar en los mercados financieros debe entender y aceptar estos riesgos. El rendimiento obtenido en el pasado no es garantía de los resultados futuros.

Contenido Recomendado

EUR/USD Pronóstico Semanal: Inflación, crecimiento y empleo son lo próximo

EUR/USD Pronóstico Semanal: Inflación, crecimiento y empleo son lo próximo

Estados Unidos y la Eurozona publicarán actualizaciones sobre inflación, crecimiento y empleo en la semana entrante. El par EUR/USD mantiene su postura alcista a pesar de cerrar la última semana en rojo.

GBP/USD Pronóstico Semanal: La racha alcista de la Libra esterlina parece intacta

GBP/USD Pronóstico Semanal: La racha alcista de la Libra esterlina parece intacta

El camino de menor resistencia parece ser ascendente para el par, según la configuración técnica diaria.

GBP/USD Noticias
Pronóstico del USD/JPY: El posible acuerdo comercial entre EE.UU. y China compensa las apuestas de subida de tipos del BoJ

Pronóstico del USD/JPY: El posible acuerdo comercial entre EE.UU. y China compensa las apuestas de subida de tipos del BoJ

El USD/JPY recupera tracción positiva tras la modesta caída del día anterior y se negocia cerca de un máximo de dos semanas, justo por debajo del nivel de 144.00.

USD/JPY Noticias

Contenido recomendado

Dólar estadounidense Pronóstico Semanal: ¿Luz al final del túnel?

Dólar estadounidense Pronóstico Semanal: ¿Luz al final del túnel?

Las preocupaciones sobre la economía estadounidense deberían mantener al Dólar bajo presión.

Mercados Noticias
Pronóstico para la próxima semana: Foco en el mercado laboral de Estados Unidos

Pronóstico para la próxima semana: Foco en el mercado laboral de Estados Unidos

Las Nóminas No Agrícolas de EE.UU. se publicarán el 2 de mayo, junto con la tasa de desempleo y los pedidos de fábrica.

Mercados Noticias
El EUR/GBP se mantiene por debajo de 0.8550 tras los datos optimistas de ventas minoristas del Reino Unido

El EUR/GBP se mantiene por debajo de 0.8550 tras los datos optimistas de ventas minoristas del Reino Unido

El EUR/GBP pierde impulso cerca de 0.8530 el viernes. La Libra esterlina se fortalece contra el Euro tras los datos económicos del Reino Unido más fuertes de lo esperado.

Cruces Noticias
Bitcoin Pronóstico Semanal: El BTC se consolida tras registrar un aumento semanal de más del 10%

Bitcoin Pronóstico Semanal: El BTC se consolida tras registrar un aumento semanal de más del 10%

El precio del Bitcoin se está consolidando alrededor de 94.000$ el viernes, manteniéndose en el reciente aumento del 10% visto a principios de esta semana. El repunte fue respaldado por una fuerte demanda institucional.

Criptomonedas Noticias
EUR/USD Pronóstico Semanal: Inflación, crecimiento y empleo son lo próximo

EUR/USD Pronóstico Semanal: Inflación, crecimiento y empleo son lo próximo

Estados Unidos y la Eurozona publicarán actualizaciones sobre inflación, crecimiento y empleo en la semana entrante. El par EUR/USD mantiene su postura alcista a pesar de cerrar la última semana en rojo.

Contenido recomendado

Estrategia

Gestión del dinero

Psicología