Controlar y Ajustar Tanto Como Sea Necesario - Curso de Forex

Temas tratados en este capítulo:

¿Vd. realmente necesita tener un Plan de Trading? No. ¿Tener uno aumenta las posibilidades de éxito? Depende. ¿Cuál es entonces el propósito de tener un plan? La respuesta es: ponerlo en práctica.

Este último capítulo trata la parte práctica de un Plan de Trading. Para la mayoría de los recién llegados, la idea de Plan de Trading sugiere algún tipo de documento escrito, donde las reglas de trading se explican e incluso se representan gráficamente. Sólo con el tiempo se reconoce la dimensión completa del plan, es decir, como algo que no tiene ni comienzo ni fin, que se encuentra en un proceso continuo de cambio. Cuando los Planes de Trading fallan, no sólo se debe a un diseño inadecuado, sino también porque los traders carecen de los conocimientos necesarios para supervisarlo, evaluarlo y ajustarlo. La idea de un plan tiene más que ver con una actitud que con un expediente que se guarda en una estantería.

No hay razón para perder nunca ni un centavo de su dinero al mismo tiempo que aprende a operar. El compromiso y la perseverancia son necesarios para poner un Plan de Trading bien diseñado a trabajar. El plan será la prueba definitiva para saber si este negocio es para Vd., y, en caso afirmativo, cuál es la mejor forma de enfocarlo.

1. Controlar y Ajustar tanto como sea Necesario

La eficacia de su Plan de Trading dependerá en gran medida de la supervisión periódica de su rendimiento. Existe una táctica empleada por algunos de los mejores operadores del mundo para reproducir las acciones que conducen a operaciones ganadoras y a eliminar las que estaban contribuyendo a las pérdidas. Esta táctica consiste en el análisis de sus operaciones en el pasado, y examinar cuáles eran rentables y cuáles no en un intento de identificar similitudes en operaciones ganadoras y perdedoras.

El éxito en el trading no se basa sólo en los beneficios, que se basa en la capacidad de mantener la rentabilidad durante un largo período de tiempo. Todo el mundo puede tener un día de suerte, pero sin embargo, como Vd. sabe, la suerte no va a ser su aliada en el largo plazo - sino la probabilidad. Esa es la razón por la que quiere saber por qué tuvo una buena sesión de trading, si los beneficios fueron el resultado de la suerte o de la habilidad, y si las operaciones que terminaron en pérdidas se debieron a un error o si estaban dentro de las estadísticas normales de su sistema.

El objetivo de la evaluación continua de su rendimiento es averiguar qué factores influyen en él, ya sea de manera positiva o negativa y luego analizar si los ajustes posteriores producen mejores resultados que en el pasado.

Con registro adecuado y analizando los hábitos, cualquier estrategia de negociación puede ser ajustada para ser rentable - sólo se necesita tiempo y disciplina para hacerla funcionar. Es imperativo que periódicamente monitoricemos y ajustemos su rendimiento, ya que ningún método puede funcionar para siempre. Vd. no va a cambiar todos los días, pero de vez en cuando hay que ajustarse a nuevas variables, condiciones cambiantes del mercado o cambios en la forma de entender el mercado.

El seguimiento, ajuste y mejora de su trading es un proceso continuo y, como veremos, hay varias maneras de hacerlo.

Detectar Áreas de Mejora

Es recomendable que dedique algún tiempo cada día/semana/mes para hacer el seguimiento y decidir cómo va a realizar una revisión de sus actividades de trading y con qué frecuencia lo hará. Comience tomando nota de sus errores preguntándose si la pérdida se debió a un error, y en caso afirmativo, pregúntese cuáles fueron sus pensamientos o acciones justo antes de que cometiera el error. Esto le permitirá detectarlo antes la próxima vez y cambiar su comportamiento.

Un error se define generalmente como no seguir las reglas. Por lo tanto, para muchas personas que no tienen reglas escritas, cada cosa que hacen es un error. ¿Qué sucede cuando Vd. no sigue las reglas? Vd. hace una operación cuando el sistema le dice que no opere. Se supone que debe salir de una operación cuando su stop es alcanzado, pero no cierra la posición. Su tamaño de la posición es demasiado grande para una operación en particular. Todos ellos son  errores - y los errores pueden ser muy costosos.

Vd. no tiene que ser perfecto para vencer a los mercados, pero hay que ser un poco mejor que el resto, y eso ya es bastante difícil. Con el fin de lograrlo, asegúrese de señalar las etapas específicas de mejora. Trate de ser lo más específico posible al describir las áreas de mejora. Una vaga generalidad como ""tengo que cortar las pérdidas rápido"" o ""tengo que ceñirme a mi plan"" no es suficiente. Una observación más adecuada sería ""soy incapaz de cortar mis pérdidas rápido porque estoy a menudo lejos de mi ordenador y por lo tanto no puedo gestionar adecuadamente las operaciones"", o ""no puedo ceñirme a mi plan, porque mis objetivos no son alcanzables con el tipo de sistema que estoy usando."" Para este tipo de observaciones es más fácil de encontrar una solución. Muchas veces la respuesta está dentro del problema.

Cuantificando los Resultados

Otra forma de saber dónde mejorar su comercio es a través de un registro de datos estadísticos. Esta es la mejor manera de cuantificar sus errores y sus habilidades. Es necesario estar familiarizado con las estadísticas de su rendimiento. No está de más insistir en ello, ya que de hecho si fallamos en poner a prueba nuestras configuraciones en términos estadísticos ello en gran medida invalidará su Plan de Trading y hará inútil todo su trabajo hasta el momento.

Cada sistema conlleva diferentes estadísticas como el Ratio de Beneficio, la Racha de Pérdidas o la Pérdida Media por nombrar tan sólo algunas cifras. La única manera de llegar a estar verdaderamente familiarizados con todos ellos es procesar los resultados de su operativa con fórmulas estadísticas. ¿Sabe Vd. cuál es la probabilidad de una operación ganadora con su método? ¿Puede decir cuál es la mejor relación riesgo/beneficio para dicha probabilidad de ganar? O, ¿ha probado diferentes fórmulas para determinar el tamaño de la posición con el objetivo de maximizar su rendimiento? Solo podrá dar respuesta a estas y otras preguntas similares si existe un método completo de registro de los resultados de la operativa, así como un extenso período de tiempo de acumulación de resultados para un sistema o modelo específico de trading.

Cada vez que se realiza un cambio a las reglas, pruébelos antes de aplicarlos. Vd. realmente tiene que creer que su método de negociación ha generado y es muy probable que genere beneficios porque de lo contrario después de una serie de pérdidas podría abandonar el plan. Vd. necesita tener mucha confianza en su estrategia, la cual se puede obtener mediante la cuantificación de los resultados. Las estadísticas son el mejor vehículo para medir este aspecto cuantitativo. Ahora vamos a ver que la confianza en sus habilidades como trader es recogida por la calificación de su rendimiento.

En el cuadro siguiente se muestran las cifras estadísticas de un backtest del sistema descrito en el Capítulo 01 durante los años 2005 y 2009 en el GBP/USD.

Calificando los Resultados

Algunos aspectos de su rendimiento en el trading no pueden ser seguidos con estadísticas porque son de naturaleza cualitativa, pero todavía tienen que ser juzgados para ver si cumplen ciertos criterios. Para hacer frente a esto, a continuación enumeramos algunas de las preguntas de evaluación:

• ¿Tomó la señal de entrada/salida de acuerdo a la lista de verificación?
• ¿Fue la ejecución correcta? Si no, identificar el problema (plataforma, datos, velocidad de reacción, etc.)
• ¿Está gestionando las operaciones que ha planeado más por intuición que por su plan? En caso afirmativo, podría estar expresando a través de su comportamiento una falta de confianza en el plan.
• ¿En qué parte del Plan de Trading no confía?
• ¿Está tratando de operar en un marco temporal más largo cuando sus habilidades cognitivas y estilo son más adecuados para uno más corto?
• ¿Está utilizando criterios impulsivos o nuevas variables que no están en la lista de verificación? ¿Cuáles son estos criterios? ¿Cambiaría la lista de verificación para incluirlos?
• ¿Está tratando de operar con el sistema de otros sin haberlo investigado o probado extensivamente por sí mismo?
• ¿Ha calculado el tamaño de la posición de acuerdo a sus normas de gestión monetaria? Si no, ¿por qué ha operado con una posición más pequeña o más grande?
• ¿Podría haber mantenido durante más tiempo la posición o tenía un objetivo de beneficios planeado? Si ha cerrado demasiado pronto, ¿qué variable o motivo te llevó a hacerlo?
• ¿Cómo fue su actitud y qué emociones sintió antes, durante y después de la operación?
• ¿Se sintió cómodo con la duración de la operación?
• ¿Está Vd. listo para la siguiente operación? Si no, ¿es la frecuencia de operaciones demasiado alta, o está agotado debido a la cantidad de horas que ha pasado delante de la pantalla?
• ¿Cuáles fueron las mejores operaciones y cuáles fueron las características de las operaciones ganadoras?
• ¿Qué operaciones considera las peores y por qué?
• ¿Ha revisado los resultados de rendimiento con la persona ante la que rinde cuentas?
• ¿Está logrando sus objetivos monetarios? Si no, ¿deberían ser examinados de nuevo?

Las respuestas a este tipo de preguntas deben compararse directamente con el Plan de Trading en sus diferentes componentes (objetivos monetarios, gestión monetaria, control de riesgos, reglas del sistema, etc.) De esta manera, cada operación será evaluada de manera objetiva.

Por otra parte, le describirán cómo enfocar el mercado y también cómo se enfoca a sí mismo, –además, le permitirá revisar cada camino seguido en el trading y ver si está en el más adecuado. Esta revisión cualitativa es un paso esencial en el tipo de mejora continua que diferencia a los ganadores en todas las disciplinas, no sólo en el trading.

Un Plan de Contingencia para el Peor de los Casos

• ¿Cómo saber si una de las piezas de su estrategia deja de funcionar?
• Después de identificar que una de las piezas de su estrategia ha dejado de funcionar ¿qué vamos a hacer para resolverlo?
• ¿Qué pasa si sigo perdiendo dinero y se produce una nueva Racha de Pérdidas Máxima?

Debido a que el mercado está cambiando constantemente, tener estrategias bien definidas que coincidan con su personalidad es importante. Pero aún así pueden producirse cambios en las condiciones del mercado o en su forma de operar, que provoquen que sus resultados se desvíen de lo normal. Estos cambios siempre deben ser detectados por un operador que hace un seguimiento de su rendimiento antes de que causen demasiado daño. Las preguntas anteriores tratan de abordar esos escenarios cuando una serie de pérdidas representan una amenaza para nuestro éxito.

Las Rachas de Pérdidas será parte del trading, no importa qué estrategias o el tipo de trading  tenga previsto llevar a cabo. Por lo tanto, deseará tener mecanismos establecidos para detectar con suficiente antelación que algo va mal. Las estadísticas y un seguimiento de sus capacidades de ejecución son así mecanismos de control primordiales. ¿Pero qué pasa si seguimos perdiendo dinero a pesar de los mecanismos de control? Un plan de contingencia debe estar en marcha cuando una nueva Racha de Pérdidas se produce.

Sabiendo cuál es su nivel histórico de Máxima Racha de Pérdidas, podemos determinar cuándo debería dejar de operar una estrategia. Por ejemplo, si la curva de beneficios sufre, por ejemplo, una pérdida del 30%, entonces deje de operar el sistema para o bien volver a evaluarlo o descartar el sistema por completo. Este nivel de parada es algo que se decide de antemano y que se basa en resultados históricos. Tal vez el tamaño de la posición actual hace que el capital fluctúe mucho, y un 30% de pérdidas es absolutamente aceptable y, lo más probable es que se recupere en un espacio corto de tiempo. Pero, ¿cómo sé si esto es así si no tengo ninguna evidencia estadística que lo indique?

Si una Racha de Pérdidas destruye una cantidad significativa de su capital, es necesario determinar si era o no la estrategia, el tamaño de la posición, o la imposibilidad de ejecutar un sistema de trading. Si la última causa es el problema, entonces deberá realizar ajustes a su comportamiento o al entorno de trabajo. Si, en cambio, fue la estrategia o el tamaño de la posición, entonces puede ser la hora de determinar si estos componentes necesitan alguna mejora o ajuste.

La cuestión de cuál es el nivel para dejar de operar también tiene que ver con su propia situación financiera. ¿Está Vd. dispuesto a perder todo el capital asignado para la operativa antes de que se vea obligado a parar, o prefiere aferrarse a una parte del dinero y comprometerlo en otro sitio?

En definitiva: un plan de contingencia para el peor de los casos es necesario para que pueda estar preparado ante cualquier cosa importante que pudiera afectar su negocio de trading.

Mantenga su Inventario en Aumento

Su Inventario actúa como la columna vertebral de su Plan de Trading. Condensa las creencias que mantiene, así como las nuevas creencias adoptadas y los descubrimientos acerca de la realidad del mercado. Siempre se pueden sacar ideas y observaciones de los inventarios para crear una nueva estrategia o modificar una ya existente. En este sentido, también es la cantera de donde obtener conceptos brutos.

La forma en qué vemos y experimentamos el mercado puede sufrir profundos cambios hasta el punto de que un trader puede reorientar por completo su enfoque global de trading global. Ello significa que un trader puede pasar de ser seguidor de tendencia a tener un estilo de contratendencia. Pero los cambios sutiles también son posibles (adquisición de nuevas herramientas, establecimiento de nuevos parámetros, etc.) y también es bastante frecuente.

La mejor manera de mantener un inventario es tener siempre una lista escrita a mano o un blog donde publicar sus estados de cuenta periódicamente de modo que otros puedan ser inspirados por ello. Un inventario, que es un requisito para el éxito en el trading, es algo diferente de un mero sistema de reglas o una lista de cosas a hacer y no hacer. Se trata de una constelación de ideas, creencias y cosas de las que ha oído hablar y puede identificarse con ellas y observaciones sobre todo lo relacionado con la actividad de trading.